スリランカを「Ｃａ」に格下げ、相次ぐデフォルト警告－ムーディーズ
格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは18日、スリランカの格付けを「Ｃａ」と、従来の「Ｃａａ２」から引き下げたと発表した。同国が一部対外債務の支払いを停止する方針を示したことを受け、「相次ぐデフォルト（債務不履行）」に向かっていると警告した。 スリランカ、一部対外債務の支払い停止－債務再編を目指す 最初のデフォルトはかなり早期に生じる可能性がある。18日はスリランカ債の約7800万ドル（約100億円）相当の利払い期限だったが、同国政府は先週、一部対外債務の支払いを停止すると発表していた。これを受け、格付け各社は既にジャンク（投資不適格）級のスリランカの格付けをさらに引き下げた。
財務省、10年債利率を7年ぶり上げ 市場金利の上昇反映 - 日本経済新聞
財務省は5日実施した10年物国債入札で、毎年支払う利息を示す表面利率を0.2%と、これまでの0.1%から引き上げた。引き上げは2015年3月以来7年ぶりで、16年2月（0.3%）以来の水準となった。表面利率は市場実勢の10年債利回りに近い水準に設定する。米欧の金融緩和縮小や世界的なインフレなどで市場金利が0.2%程度まで上昇したことを反映させた。実際の財政負担に直結する平均落札利回りは0.20
超長期金利の上昇止まらず、指し値オペ後も利回り曲線はスティープ化
日本銀行が「指し値オペ」で金利抑制姿勢を示してから長期金利の上昇が鈍化している一方、超長期金利は上昇が続いている。海外の金融市場の環境悪化で生命保険会社など国内機関投資家のリスク許容度が低下しており、こうした超長期国債の主な投資家による購入力の減退で利回り曲線は超長期を中心にスティープ（傾斜）化が進むとみられている。 長期金利の指標である新発10年国債利回りは先週、一時0.23％と約６年ぶりの高水準を付けたものの、日銀による国債を無制限に買い入れる指し値オペを受けて、0.20％から0.21％前後で推移している。こうした中、20年や30年などの超長期債利回りは上昇が続いており、長期債利回りとの格差は2019年以来の水準に拡大している。 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券の杉崎弘一債券ストラテジストは、利回り曲線がスティープ化していること自体が国内投資家が買っていない証拠だと指摘。海外中央銀行の
外国勢の米国債保有残高、21年12月は過去最高－日本1.3兆ドルで首位
米財務省が15日に発表した最新データによれば、2021年12月末時点で外国勢が保有した米国債券の残高は７兆7400億ドル（895兆円）と、過去最高を記録した。 外国勢の米国債保有残高は前月比で58億ドル増加した。 日本の保有残高は230億ドル減少し１兆3000億ドル。中国の保有残高は122億ドル減り１兆700億ドルと、外国勢では日本に次いで２位。３位は英国で、254億ドル増えて6474億ドル。 ブルームバーグ・ドル・スポット指数によると、米ドルは12月に0.8％下落。米10年国債利回りは同月に約７ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇し1.51％。 原題： Foreign Holdings of U.S. Treasuries Rose to a Record in December（抜粋）
米国債デプス低下、流動性枯渇ボラティリティー拡大－利上げ不安
米国債市場の流動性が再び損なわれている。米連邦準備制度による今年の利上げの大きさとスピードを巡る過去１週間の議論が、利回りに極端なボラティリティーを生じさせた。 適正価値モデルからの利回りの乖離（かいり）の度合いを測るブルームバーグ米国債流動性指数は、昨年11月初めに付けた高水準に近づきつつある。当時は連邦準備制度の利上げ観測が10月に高まり始め、特に短期国債で利回りの１日の変動幅が歴史的な大きさとなっていた。 最近では連邦準備制度が３月に0.5ポイントの利上げを検討する可能性があるとの見通しが広がり、10日の２年国債利回りの上昇幅は21ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）と、2009年以降で最も大きくなった。この日は今後１年の米金利の予想ボラティリティーを反映する指標も、米株のボラティリティーが劇的に高まった10年５月以降で最も高い水準に達した。 アカデミー・セキュリティーズのマ
長期金利が一時６年ぶりの高水準、日銀から臨時国債買い入れ通知なし
債券相場は下落し、長期金利は一時前週末に続いて６年ぶり高水準を更新した。前週末の米長期金利上昇を受けて売りが優勢で、日本銀行が臨時の国債買い入れを通知しなかったことも売りにつながった。日銀の金利操作対象となっている10年債の下げ幅は限定的だった一方、日銀の支えが期待できない超長期債の下げ幅は大きかった。 日銀が日々の国債買い入れを実施する午前10時10分に臨時オペの通知はなく、長期金利の指標である新発10年債利回りはその後、前週末比１ベーシスポイント（bp）高い0.205％に上昇した。 長期国債先物３月物の終値は２銭安の150円32銭。前週末の米長期金利上昇の流れを引き継ぎ売りが先行。150円20銭で寄り付いたが、日銀の介入への期待感から下げ幅を縮小し、一時小幅プラスに転じる場面もあった新発10年債利回りは一時１bp高い0.205％と2016年１月以来の高水準。その後0.20％程度で推移新
【米国市況】株反発、アマゾン中心に買い－雇用統計で国債利回り上昇
コーナーストーン・ウェルスのクリフ・ホッジ最高投資責任者（ＣＩＯ）は「雇用統計は全面的に予想をはるかに超えるものだった」と指摘。「米経済にとっては明らかに朗報だが、市場にとってはそうでない。当局がより積極的でタカ派な行動に出ることを支えるデータが増えたためだ」と説明した。 米雇用者数は大幅増、コロナの影響はねのける－利上げ圧力増大 (3) 米国債市場ではニューヨーク時間午後４時９分現在、10年債利回りが９ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の1.92％。３月の利上げ幅が通常の0.25ポイントではなく、0.5ポイントになる確率が約50％あると、短期金融市場は示唆している。 外国為替市場ではドルが大半の主要通貨に対し上昇。ドル指数は週初から４日続落していた。この日はオーストラリア・ドルやノルウェー・クローネなどが対ドルでの下げが目立った。 マネックス・ヨーロッパの為替分析責任者、サ
世界のマイナス利回り債、１日で1.5兆ドル縮小－金利先高観が強まる
A man demonstrates the instant freezing of water in sub-zero temperatures as he stands on the ice road across the Lena River in Yakutsk, Sakha Republic, Russia, on Saturday, Feb. 13, 2016. Photographer: Andrey Rudakov 利回りがマイナスの債券がわずか１日で世界から20％減少した。前例のない急激な縮小は、マイナス利回りが過去の産物になる可能性を示唆する。金融政策の正常化を巡り、かつてないほど大胆になった予想が的中すればの話だ。 マイナス利回りの代表国、日本とドイツの両方で４日に５年債がマイナス金利を解消。米国でも予想を上回る米雇用統計を受けて、30年債実質利回りが８カ月ぶりにプラ
長期金利 6年ぶりの高水準 大手銀行 住宅ローン金利引き上げも | NHKニュース
長期金利が1月31日、一時0.185％まで上昇し、6年ぶりの高い水準となりました。こうした状況を受けて、大手銀行の間では、住宅ローンの金利を2月から引き上げる動きが出ています。 各銀行が住宅ローンの金利を決める参考としている10年もの国債の利回りが、1月31日、先週末時点の0.165％から、一時0.185％まで上昇しました。 これは、日銀がマイナス金利政策の導入を決めた2016年1月以来、6年ぶりの高い水準となります。 国債は、売られると、利回りが上昇する関係にあり、今後、インフレを抑制するため、金融引き締めが進むとの見方から、アメリカの長期金利が上昇傾向にあるのを受けて、日本の市場にも国債を売る動きが波及し、金利の上昇につながっていると見られます。 こうした状況を受けて、2月から適用する10年固定の住宅ローンについて、基準となる金利を、三菱UFJ銀行が3.39％から3.49％に、三井住友
世界の国債、値上がり－ハイテク株売りとロシア巡る緊張で資金逃避
世界の債券市場で21日、国債が値上がりしている。テクノロジー株売りと米国・ロシア関係の緊張悪化懸念が、質への逃避を引き起こした。 オーストラリアの10年債利回りは一時９ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下し1.91％。主にテクノロジー株から成るナスダック100指数の調整局面入りを受け、10年物米国債利回りは一時４ｂｐ低下し1.77％となった。 リスクオフの動きで円とドルは上昇。アジア株や豪ドル、ニュージーランド・ドルは下げた。 ノムラ・オーストラリアの金利ストラテジスト、アンドルー・タイスハースト氏は「21日の債券相場上昇は投資家のポジショニングが伸びきっていたことと、ウクライナを巡る米ロの緊張継続による世界的なリスクオフの結果だ」と分析した。 米連邦準備制度が３月に25ｂｐを上回る利上げを実施するとの観測の高まりを背景に世界の債券は１月としては2009年以降で最悪のパフォーマ
日銀、金融政策を現状維持 資源価格は先行きのリスク要因に
日銀は１７─１８日に開いた金融政策決定会合で、現行の長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）付き量的・質的金融緩和政策の継続を賛成多数で決定した。都内の日銀前で２０１５年６月撮影（２０２２年 ロイター／Toru Hanai） ［東京 １８日 ロイター］ - 日銀は１７─１８日に開いた金融政策決定会合で、現行の長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）付き量的・質的金融緩和政策の継続を賛成多数で決定した。同時に発表した「経済・物価情勢の展望」（展望リポート）では、２２年度の経済・物価見通しを上方修正したが、経済の先行き見通しのリスク要因として資源価格の上昇が悪影響を及ぼす可能性も指摘した。 展望リポートでは、２０２２年度の消費者物価指数（除く生鮮食品、コアＣＰＩ）の政策委員見通しの中央値が前年度比プラス１．１％となり、前回１０月のプラス０．９％から引き上げられた。２３年度のコアＣＰＩ見
【米国市況】ハイテク株に売り、10年債利回り上昇－ドルは116円台
米国株はＳ＆Ｐやナスダックが反落－ダウは続伸で最高値更新米国債は長期債が続落、10年債利回り1.65％に上昇ドルは総じて軟調、資源国通貨が高い－対円では116円台に上昇ＮＹ原油は続伸、ＯＰＥＣプラスが１－３月の需給タイト化を予想ＮＹ金は反発、ドルが上げ消す－予想下回る米経済指標も材料 今年３回の米利上げが予想される中、この日発表された米経済指標ではインフレに関して強弱まちまちの内容が示された。昨年12月のＩＳＭ製造業総合景況指数では、仕入価格指数が予想よりも大幅に低下し、インフレ圧力が一部でピークに達した可能性が示唆された。一方、労働省雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）によれば、自発的離職者は過去最高を記録。賃金インフレを巡る懸念が強まる格好となった。 米ＩＳＭ製造業景況指数、予想以上の低下－価格上昇圧力は緩和 米自発的離職者、11月は過去最高の450万人－求人件数は減少 Ｓ＆Ｐ500種は前日比0
バリュー投資家の期待膨らむ－年始のローテーションは95年以来の盛況
米ハイテク株の市場の主導権が弱まることを５年前から待っていたバリュー投資家は、今年に入り期待を膨らませている。 ４日の米株式市場ではソフトウエアとインターネット関連株が売られ、ラッセル1000グロース指数は1.1％安となった。一方、エネルギーと金融株は大幅に上昇し、利益や簿価に基づく株価倍率が低めの銘柄全般を押し上げた。 同日時点の乖離（かいり）を見ると、成長株がバリュー株を約1.5ポイント下回り、年明けとしては1995年以来最悪のアンダーパフォーマンスとなった。 こうしたローテーションは、米金融当局がインフレ抑制で年内に複数回利上げするとの予想に基づく米国債利回り上昇と同時並行で起きた。借り入れコスト上昇の見通しからトレーダーは株価評価が非常に高い銘柄など成長株を志向する方針の再考を迫られているが、金利上昇は景気拡大加速を示唆しているとも言える。これは、敬遠されることが従来多かった景気循
日銀保有国債、21年末は521兆円で13年ぶり減少 国庫短期証券が急減
１月５日、日銀が発表した営業毎旬報告によると、２０２１年末の国債保有残高は５２１兆１１９５億円で、２００８年以来１３年ぶりに前年末より減少した。日銀本店で２０２０年撮影（２０２２年 ロイター／Kim Kyung-Hoon） ［東京 ５日 ロイター］ - 日銀が５日発表した営業毎旬報告によると、２０２１年末の国債保有残高は５２１兆１１９５億円で、２００８年以来１３年ぶりに前年末より減少した。
ウィーン氏22年びっくり予想－米国株調整、10年債利回り2.75％へ
米株式相場は金利上昇の中で2022年に一時20％近く下落した後、前年比ほぼ変わらずで年末を迎える。ブラックストーン・グループのバイロン・ウィーン氏が毎年恒例の「びっくり10大予想」でこうしたシナリオを描いた。 ブラックストーンのプライベートウェルス・ソリューションズ事業の副会長を務めるウィーン氏は、最高投資ストラテジストのジョー・ザイドル氏と共同執筆した同予想で、タカ派に転じた米金融当局の政策や2.75％に達すると見込まれる米10年国債利回りの影響を米国株が乗り越えるには力強い企業収益では不十分だと指摘。Ｓ＆Ｐ500種株価指数の調整局面を予想し、「20％に近いがそれを超えない」下げが見込まれると述べた。 Ｓ＆Ｐ500種は３日に0.6％高の4796.56と、最高値を更新して終了。米10年債利回りは1.63％に急上昇した。
米10年債利回り1.6％台に急伸、年初では09年以来最悪のスタート
Traders work in the two-year and five-year U.S. Treasury Note options pit at the Chicago Board of Trade in Chicago. 米国債利回りは2022年最初の取引日となった３日、全ての年限で大きく上昇した。 10年債利回りは一時13ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇。新型コロナウイルスのオミクロン変異株が出現した昨年11月下旬以来初めて1.60％を上回った。ブルームバーグの集計データによると、10年債利回りの新年初日の上昇幅としては2009年以来最大を記録した。 30年債利回りは一時14ｂｐ上昇し2.0％を上回った。２年債利回りは0.80％を突破し、20年３月以来の高水準。 米国債オプション市場では、10年債利回りが２月半ばまでに1.95％に達すると見込む取引も見られた。米
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◎米、ウクライナに債務保証＝経済混乱阻止へ１１５０億円
長期金利が一時0.2％に上昇、6年ぶり ｜ 共同通信
岸田首相、日銀引き受け前提で国債発行する考えは全くとらない
Spain ‘absolutely not’ at risk