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こんにちは皆さん。Hohetoです。 2024年はビットコインは大躍進。現在価格は10万ドル前後を推移しており、大変活況の相場となっておりますが、いかがお過ごしでしょうか。 最近はアウトプットの場をYouTubeに移していたので、noteを書くのは久しぶりです。 本記事は「仮想通貨botter Advent Calendar 2024」の13日目の記事としてお届けします。 このアドベントカレンダーも4年目を迎え、多くの方に素晴らしい記事を書いていただいてます。 さて、最近のbotterたちの戦場のトレンドは中央集権型取引所（CEX）から非中央集権型取引所（DEX）へと移り変わっていると感じます。実際、Advent Calendarに投稿される記事の内容を見ても明らかでしょう。 そんな中、botter老人会代表である筆者はこのような収益機会に目もくれず、相変わらず値動きやボラティリティなどの

こんにちは、Hohetoです。 今回のnoteでは、「力強い上昇相場に乗り遅れたときに、リスクを限定しつつ利益を上げるための方法」について検討と実践を行った結果について共有します。 ご注意！ 当noteに出てくる手法は特に再現性があるわけではなく、たまたま相場とマッチしてうまくいっただけなので、今後もうまく機能するとは限りません。 ここで書かれている情報については、自己責任でご利用ください。筆者はいかなる損失も補償できませんので、ご承知おきください。 追記！（必ずお読みください） 2021年5月19日の暴落に買いで立ち向かった回転ボットは、あえなくその生涯を閉じました（26万ドルの損失、ゼロカット）。 ・4万ドル→40万ドル→30万ドルを退避して10万ドル→26万ドル→ゼロ。 教訓 ・下げ相場に入っているのにそのまま運用してしまった。本来は方向を逆にして必ず売りから入る状態にすべき。 ・ネ

こんにちは、Hohetoです。 今回のnoteでは、ビットコインの値動きの中で観測できる強力なアノマリーについて解説します。 ※ご注意！ 本noteは過去の統計上の値動きの分析を行っていますが、未来の値動きを予測するものではありません。 アノマリーとはアノマリーとは、株式市場などのマーケットにおいて経験的に観測できる規則性のあるように見える値動きのことです。 アノマリーが存在する要因としては、 ①マーケットの環境あるいは参加者に課せられた構造的な制約の存在 ・例. 空売りができない、流動性がない、など。 ・例. 休日や祝日、また決算などの年次的なイベントの存在など。②市場参加者の心理的要因 ・群集心理や過大評価・過小評価など。 ・行動経済学や心理的バイアスを用いて説明されることが多い。などが挙げられます。 有名なアノマリーとしては、以下のようなものがあります（このnoteでは分かりやすい表

こんにちは。Hohetoです。 今回のnoteでは、暗号通貨市場で実際に行われているHFTの取引戦略を俯瞰的にまとめてみます。 はじめに一言にHFTと言っても種類は様々です。 そもそもHFT（というよりもアルゴリズム取引全般）はITを利用した合理的なものがほとんどですが、一部にグレーな手法が存在したり、バーチュのような巨額の利益を出す存在が散見するため、全体としては世間にあまり好意的に受け入れられていない、という印象があります。 学術的には、HFTの取引戦略はある程度カテゴライズされています。今回のnoteでは、こちらの文献を参考にしています。 「高頻度取引の一考察」湯川心一 http://repository.seikei.ac.jp/dspace/bitstream/10928/930/1/hougaku-86_59-87.pdf こちらの文献は、成蹊大学の学術情報リポジトリに掲載され

まずはこのマガジンの第一弾として、最近着手していたHFTの実装アーキテクチャの話に触れたいと思います。 今回の記事は、既にHFTボットの開発経験がある人向けです。あるいは、これからボット開発に取り組もうとしている方にとっては有益な内容になると思います。 実装ではなく理論や仕組みにご興味のある方は、別の記事で取り上げようと思いますので、お待ちください。 前置き僕たちが開発している暗号通貨用のHFTボットはPythonによって作られています。 なぜPythonか？というそもそも論ですが、 ①アルゴや演算系のライブラリや文献が整っていて開発しやすい。 ②処理速度のハンディキャップが現状であれば問題になりにくい（プログラムの処理速度<<API通信速度）。 ということで、メリットがデメリットを十分上回っているだろうと判断してのことです。 僕たちのHFTボットは、昨年の6月ごろにUKIが1万円チャレン