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最近時系列分析を勉強していて、時系列同士の類似度を測る際にDTWという手法を学んだのでゆるくまとめてみようと思います。今回は説明編、次回を実践編としたいです。 DTW(Dynamic Time Warping)/動的時間伸縮法とは DTWとは時系列データ同士の類似度を測る際に用いる手法です。波形の類似度を求める手法としてはユークリッド距離やコサイン距離等があるかと思います。 DTWは２つの時系列の各点の距離(誤差の絶対値)を総当たりで求め、全て求めた上で２つの時系列が最短となるパスを見つけます。 対応する点を選ぶ際に重複を許す（その時点までに選択済みの点も選択できる）ため、時系列同士の長さや周期が違っても類似度を求めることができます。 なので、DTWは「周期はずれているが、形は似ている」という場合や、系列同士の長さが異なるデータの類似度を測りたいときに他の手法よりも便利な手法だと言えます。